日前，深交所總結(jié)過去一年來風(fēng)險管理工作的經(jīng)驗，具體包括完善風(fēng)險管理組織架構(gòu)、動態(tài)跟蹤評估風(fēng)險、強化重點領(lǐng)域風(fēng)險防控、優(yōu)化應(yīng)急管理體系、提升風(fēng)險管理智能化水平等等。
深交所相關(guān)負責人表示，深交所黨委認真落實全國金融工作會議精神和證監(jiān)會黨委的有關(guān)工作部署，多次召開專題會議研究落實風(fēng)險管理工作，建立常態(tài)化風(fēng)險評估機制，持續(xù)開展風(fēng)險排查，成立專門負責風(fēng)險管理的職能部門，明確分工，壓實責任，全面提升風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警及應(yīng)對能力，取得明顯成效，全年未發(fā)生重大風(fēng)險事件。
健全的風(fēng)險管理機制是有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)。據(jù)介紹，長期以來，深交所積極探索完善風(fēng)險管理模式，初步形成涵蓋事前評估與防范、事中控制與應(yīng)對、事后總結(jié)與改進的全面風(fēng)險管理體系，在證券監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)率先成立理事會風(fēng)險管理委員會，健全完善了風(fēng)險管理組織架構(gòu)。
在強化重點領(lǐng)域風(fēng)險防控方面，一方面，深交所加強對高風(fēng)險公司的監(jiān)管，對新問題、新情況主動出擊，保持監(jiān)管敏感性，深化會員、上市公司、市場監(jiān)察、輿情監(jiān)控的監(jiān)管協(xié)作機制。在各方協(xié)同努力下，完成*ST新都和欣泰電氣退市摘牌工作。在過去一年里，深交所重點關(guān)注大股東所持股份高比例質(zhì)押、缺乏追加擔保和持續(xù)融資能力的股票質(zhì)押違約風(fēng)險。另一方面，交易所也加強對風(fēng)險債券的監(jiān)控，持續(xù)做好存續(xù)期債券信用風(fēng)險防控工作，完善事前審核機制，從源頭上防控風(fēng)險，并以信息披露為中心強化事中事后監(jiān)管。發(fā)揮監(jiān)管聯(lián)動合力，建立監(jiān)測臺賬，針對跨市場發(fā)行人跟蹤記錄其負面信息。
與此同時，深交所積極利用大數(shù)據(jù)、文本挖掘等新技術(shù)，推進風(fēng)險管理智能化，按照 重點突破，分步實施 原則，研究推動重點業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)。
比如，深交所完成了債券風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)一期建設(shè)，實現(xiàn)從發(fā)行人經(jīng)營與財務(wù)狀況、債券評級情況、債券交易情況三個維度自動篩選風(fēng)險債券，及時預(yù)警風(fēng)險。
再如，深交所上線了股票質(zhì)押風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，梳理了股票質(zhì)押的風(fēng)險點，明確了股票質(zhì)押風(fēng)險監(jiān)測業(yè)務(wù)需求，完善股票質(zhì)押風(fēng)險的監(jiān)測、研判和評估機制。此外還啟動了融資融券風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)、市場運行監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)研究開發(fā)工作。
深交所有關(guān)負責人表示，下一步，深交所將認真貫徹落實黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署，不斷探索新的風(fēng)險管理模式，深化風(fēng)險管理體制，搭建風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警平臺，強化落實風(fēng)險管理責任，確保風(fēng)險管理能力和水平再上一個新臺階。
